Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО

Type PortfelRecord

Dates() As Date ' дата покупки

Price() As Single ' цена покупки

Volume() As Long ' количество

StartPos() As Integer ' начальный индекс бумаги в массиве бумаг

данной серии

EndPos() As Integer ' конечный индекс бумаги в массиве бумаг данной

серии

VolumeAll() As Long ' количество бумаг данной серии в портфеле

End Type

' тип данных для записи информации об индксах портфеля и рынка

Type IndexRecord

Dates As Date

Portfel As Single

Birga As Single

End Type

Const MaxBum = 500 ' максимальное количество бумаг в портфеле одной

серии

Const DilerConst = 1000900000 ' константа для выборки портфеля дилера

Dim MaxPeriod As Long ' максимальное количество дней для анализа(можно

вычислить как последний день анализа-первый день анализа+1)

Dim Portfel As PortfelRecord ' данные о портфеле

Dim BumInfo() As BumRecord ' данные о бумагах

Dim BumNum As Integer ' количество различных серий бумаг

Dim Index() As IndexRecord ' индексы портфеля и рынка

Dim Revenue() As IndexRecord ' доходность к погашению портфеля и

рынка

Dim BirgaInfo() As Single ' текущая биржевая информация по каждой

серии

Dim CoefIndex As Long ' индекс коэффициента

Dim RevIndex As Long ' индекс доходности

Dim EvalDate As Date ' дата для расчета

Dim StartDate As Date ' начальная дата для постоения индексов

Dim PortfelPricePred; BirgaPricePred As Single

Dim Analize1; Analize2 As Boolean

'------------------------------- Процедура расчета портфеля (главный

модуль)-

Sub АнализПортфель()

Dim Sheet As Object

Dim i; Ind As Integer

Dim SumCell As Long

Dim CurDate As Date

Set Sheet = Worksheets("Бумаги")

BumNum = 0

While Sheet.Cells(BumNum + 2; 1) <> Empty

BumNum = BumNum + 1

Wend

With DialogSheets("ДиалогДата")

.EditBoxes(1).Text = "05.02.97"

.EditBoxes(2).Text = "30.05.97"

.EditBoxes(1).InputType = xlDate

.EditBoxes(2).InputType = xlDate

.Show

StartDate = CDate(.EditBoxes(1).Text)

EvalDate = CDate(.EditBoxes(2).Text)

End With

With DialogSheets("ДиалогВыбор")

again:

.Show

Analize1 = False

Analize2 = False

If .CheckBoxes(1).Value = 1 Then Analize1 = True

If .CheckBoxes(2).Value = 1 Then Analize2 = True

If Not Analize1 And Not Analize2 Then

MsgBox "Выберите тип анализа"

GoTo again

End If

End With

MaxPeriod = EvalDate - StartDate + 1

ReDim Index(MaxPeriod)

ReDim Revenue(MaxPeriod)

Index(1).Portfel = 1

Index(1).Birga = 1

Index(1).Dates = StartDate

ReDim BumInfo(BumNum)

ReDim BirgaInfo(BumNum)

For i = 1 To BumNum

With BumInfo(i)

.Num = Sheet.Cells(i + 1; 1)

.DateStart = Sheet.Cells(i + 1; 2)

.DateEnd = Sheet.Cells(i + 1; 3)

.Volume = Sheet.Cells(i + 1; 4)

End With

Next i

ReDim Portfel.Dates(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.Price(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.Volume(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.StartPos(BumNum)

ReDim Portfel.EndPos(BumNum)

ReDim Portfel.VolumeAll(BumNum)

For i = 1 To BumNum

Portfel.StartPos(i) = 1

Portfel.EndPos(i) = 0

Next i

Set Sheet = Worksheets("Сделки")

Call Сортировка(Worksheets("Сделки"); "A2"; "A2"; "B2"; "D2"; _

xlAscending; xlAscending; xlAscending)

i = 2

CoefIndex = 1

RevIndex = 1

CurDate = StartDate

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty And Sheet.Cells(i; 1) = Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) And

SumCell > 0

SumCell = SumCell - Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind))

Portfel.StartPos(Ind) = Portfel.StartPos(Ind) + 1

Wend

If SumCell < Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) Then

Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) = Portfel.Volume(Ind;

Portfel.StartPos(Ind)) - SumCell

End If

End If

End If

' в данном месте можео провести анализ на основе данных о портфеле

за текущую дату

' дата текущая - это Worksheets("Сделки").cells(i-1;1)

' т.е. анализ за эту текущую дату(доходность к погашению портфеля,

индекс,...)

If StartDate CurDate

Then

Call Процедура_анализа(Sheet.Cells(i; 1))

CoefIndex = CoefIndex + 1

RevIndex = RevIndex + 1

CurDate = Sheet.Cells(i; 1)

End If

i = i + 1

Wend

If Analize1 Then

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(1; 2) = "Портфель"

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(1; 3) = "Рынок"

For i = 1 To CoefIndex - 1

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 1) = Index(i).Dates

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 2) = Index(i).Portfel

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 3) = Index(i).Birga

Next i

Charts("ДиаграммаИндекс").ChartWizard

Source:=Sheets("РезультатИндекс").Range( _

"A1:C" + CStr(i)); Gallery:=xlLine; Format:=4;

PlotBy:=xlColumns; _

CategoryLabels:=1; SeriesLabels:=1; HasLegend:=1; Title:= _

"Сравнение индекса портфеля и рынка"; CategoryTitle:="дата";

ValueTitle:= _

"индекс"; ExtraTitle:=""

Charts("ДиаграммаИндекс").Select

MsgBox "Диаграмма Индекса"

End If

If Analize2 Then

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(1; 2) = "Портфель"

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(1; 3) = "Рынок"

For i = 1 To RevIndex - 1

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 1) =

Revenue(i).Dates

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 2) =

Revenue(i).Portfel

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 3) =

Revenue(i).Birga

Next i

Charts("ДиаграммаДоходность").ChartWizard

Source:=Sheets("РезультатДоходность").Range( _

"A1:C" + CStr(i)); Gallery:=xlLine; Format:=4;

PlotBy:=xlColumns; _

CategoryLabels:=1; SeriesLabels:=1; HasLegend:=1; Title:= _

"Сравнение доходности портфеля и рынка";

CategoryTitle:="дата"; ValueTitle:= _

"доходность"; ExtraTitle:=""

Charts("ДиаграммаДоходность").Select

MsgBox "Диаграмма Доходности"

End If

End Sub

'--------------------- функция возвращает индекс бумаги в массиве

BumInfo -------------

Function ReturnBum(bum As Long)

Dim i As Integer

For i = 1 To BumNum

If bum = BumInfo(i).Num Then

ReturnBum = i

Exit Function

End If

Next i

MsgBox "Не найдена бумага в списке бумаг. Занести бумагу в лист

Бумаги"

End

End Function

'-------------------- Процедура построения индексов портфеля и рынка --

---------------

Sub Процедура_анализа(CurDate As Date)

Dim i; k As Long

Dim Sheet As Object

Dim PortfelPrice; BirgaPrice As Single

Dim BirgaCoef; PortfelCoef As Single

Dim Doh; Volume As Single

Dim Flag As Boolean

Set Sheet = Worksheets("Биржа")

' поиск первой строки начала биржевой информации за текущий день

i = Поиск(Worksheets("Биржа"); 1; 2; CurDate; 1)

If i = 0 Then

'MsgBox "Биржевая информация за " + CStr(CDate(CurDate)) + "не

найдена"

'End

CoefIndex = CoefIndex - 1

Exit Sub

End If

' занесение биржевой информации за текущий день

If i <> 0 Then

While Sheet.Cells(i; 1) = CurDate

If Sheet.Cells(i; 6) <> Empty Then

BirgaInfo(ReturnBum(Sheet.Cells(i; 2))) = Sheet.Cells(i; 6)

End If

i = i + 1

Wend

End If

' определение по каждой бумаге обращения на бирже

For i = 1 To BumNum

If BumInfo(i).DateStart 1 Then

' поиск остатков за текущий день

k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)

End If

' вычисление коэффициента портфеля

If k <> 0 Then

PortfelCoef = (PortfelPrice - Worksheets("Остаток").Cells(k; 3) _

+ Worksheets("Остаток").Cells(k; 4)) /

PortfelPricePred

Else

PortfelCoef = PortfelPrice / PortfelPricePred

End If

PortfelPricePred = PortfelPrice

' определение индекса портфеля за текущий день

Index(CoefIndex).Portfel = Index(CoefIndex - 1).Portfel *

PortfelCoef

Index(CoefIndex).Dates = CurDate

BirgaCoef = BirgaPrice

k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 2; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

BirgaCoef = BirgaCoef - Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 3; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

BirgaCoef = BirgaCoef + Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

BirgaCoef = BirgaCoef / BirgaPricePred

BirgaPricePred = BirgaPrice

' определение индекса биржи за текущий день

Index(CoefIndex).Birga = Index(CoefIndex - 1).Birga * BirgaCoef

Else

k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)

End If

PortfelPricePred = PortfelPrice

BirgaPricePred = BirgaPrice

End If

End If

End Sub

Sub Cancel()

End

End Sub

Приложение № 2.2. Диаграмма сравнения доходности портфеля и рынка.

[pic]

Приложение № 2.3. Диаграмма сравнения индекса портфеля и рынка.

[pic]

Приложение № 3. Входные статистические данные.

Приложение 3.1. Информация о бумагах.

|№ |Дата выпуска |Дата |Объем выпуска |

| | |погашения | |

|21019 |14.11.96 |13.02.97 |60 000 000 |

|21020 |09.01.97 |10.04.97 |65 000 000 |

|21021 |13.02.97 |15.05.97 |55 000 000 |

|21022 |10.04.97 |10.07.97 |55 000 000 |

|21023 |10.07.97 |09.10.97 |40 000 000 |

|21024 |18.12.97 |09.04.98 |45 000 000 |

|22002 |29.08.96 |27.02.97 |25 000 000 |

|22003 |26.09.96 |27.03.97 |30 000 000 |

|22004 |24.10.96 |24.04.97 |40 000 000 |

|22005 |28.11.96 |29.05.97 |45 000 000 |

|22006 |19.12.96 |19.06.97 |90 000 000 |

|22007 |30.01.97 |24.07.97 |30 000 000 |

|22008 |27.02.97 |28.08.97 |55 000 000 |

|22009 |27.03.97 |25.09.97 |55 000 000 |

|22010 |24.04.97 |23.10.97 |60 000 000 |

|22011 |15.05.97 |13.11.97 |60 000 000 |

|22012 |29.05.97 |27.11.97 |60 000 000 |

|24001 |20.03.97 |12.03.98 |30 000 000 |

|24002 |08.05.97 |07.05.98 |25 000 000 |

Приложение 3.2. Информация о сделках.

|Дата |№ бумаги |Цена приобр |Цена продажи|Кол-во |

|02.12.96 |22004 |92,99 | |62 |

|02.12.96 |22004 |93,00 | |340 |

|04.12.96 |22005 |77,50 | |6 |

|05.12.96 |22003 |85,14 | |5 |

|19.12.96 |22006 |80,05 | |300 |

|19.12.96 |22006 |80,21 | |500 |

|19.12.96 |22006 |80,37 | |259 |

|01.01.97 |22005 |92,06 | |7 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |1126 |

|01.01.97 |22005 |0,00 | |95 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |75 |

|01.01.97 |22009 |0,00 | |457 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |29 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |642 |

|01.01.97 |22004 |0,00 | |12 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |20 |

|01.01.97 |22009 |0,00 | |16 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |90 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |26 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |20 |

|01.01.97 |22004 |0,00 | |15 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |5 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |12 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |27 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |0 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |63 |

|01.01.97 |22004 |0,00 | |159 |

|01.01.97 |22005 |0,00 | |146 |

|01.01.97 |22009 |0,00 | |46 |

|01.01.97 |22007 |0,00 | |32 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |13 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |73 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |59 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |56 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |29 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |8 |

|01.01.97 |22005 |0,00 | |12 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |27 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |10 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |28 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |57 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |42 |

|01.01.97 |24001 |0,00 | |34 |

|01.01.97 |24001 |0,00 | |69 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |104 |

|09.01.97 |21020 |90,93 | |300 |

|09.01.97 |21020 |91,03 | |600 |

|09.01.97 |21020 |91,24 | |900 |

|09.01.97 |21020 |91,35 | |600 |

|09.01.97 |21020 |91,50 | |500 |

|10.01.97 |22004 |91,54 | |24 |

|13.01.97 |21020 |93,65 | |50 |

|14.01.97 |21020 |93,22 | |32 |

|15.01.97 |22005 |88,51 | |10 |

|17.01.97 |21020 |92,50 | |10 |

|28.01.97 |21020 |93,40 | |7 |

|31.01.97 |22007 |84,19 | |16 |

|31.01.97 |22007 |84,20 | |184 |

|06.02.97 |22004 |92,80 | |60 |

|10.02.97 |22006 |89,00 | |500 |

|13.02.97 |21021 |91,20 | |430 |

|13.02.97 |21021 |91,30 | |430 |

|13.02.97 |21021 |91,33 | |320 |

|17.02.97 |22005 |92,25 | |78 |

|17.02.97 |22007 | |88,42 |78 |

|19.02.97 |22005 |93,00 | |122 |

|19.02.97 |22003 |97,55 | |41 |

|19.02.97 |22007 | |89,39 |122 |

|20.02.97 |22005 |92,60 | |28 |

|25.02.97 |22005 |92,01 | |100 |

|25.02.97 |22005 |92,03 | |60 |

|25.02.97 |21020 |96,00 | |101 |

|26.02.97 |22004 |95,10 | |12 |

|26.02.97 |21021 | |92,50 |12 |

|27.02.97 |22008 |84,04 | |300 |

|27.02.97 |22008 |84,10 | |432 |

|27.02.97 |22008 |84,22 | |318 |

|27.02.97 |22008 |84,09 | |311 |

|27.02.97 |22008 |84,22 | |182 |

|27.02.97 |22008 |84,42 | |100 |

|28.02.97 |21021 |93,23 | |80 |

|03.03.97 |21020 | |97,30 |200 |

|03.03.97 |21021 | |94,00 |154 |

|03.03.97 |22006 | |92,50 |200 |

|04.03.97 |22006 |92,40 | |24 |

|04.03.97 |22006 |92,52 | |200 |

|04.03.97 |22006 |92,53 | |200 |

|06.03.97 |22006 |92,63 | |25 |

|06.03.97 |22004 |96,45 | |4 |

|06.03.97 |21020 |97,53 | |108 |

|12.03.97 |21020 | |97,70 |489 |

|13.03.97 |21020 | |97,50 |822 |

|13.03.97 |21021 | |94,00 |399 |

|17.03.97 |21021 |93,67 | |100 |

|19.03.97 |22003 |99,19 | |128 |

|19.03.97 |22003 |99,20 | |229 |

|20.03.97 |24001 |72,00 | |50 |

|20.03.97 |24001 |72,15 | |290 |

|21.03.97 |22005 |94,20 | |2 |

|21.03.97 |22005 |94,25 | |100 |

|24.03.97 |22005 |94,25 | |108 |

|24.03.97 |22005 |94,39 | |27 |

|24.03.97 |22005 |94,40 | |598 |

|24.03.97 |21020 | |98,40 |200 |

|25.03.97 |22006 |92,10 | |70 |

|25.03.97 |22005 |94,05 | |320 |

|25.03.97 |22003 | |99,78 |403 |

|26.03.97 |22006 |92,00 | |314 |

|26.03.97 |21021 |94,45 | |80 |

|26.03.97 |21020 |98,10 | |50 |

|28.03.97 |22005 |94,15 | |7 |

|28.03.97 |21021 |95,10 | |135 |

|28.03.97 |21021 |95,19 | |378 |

|28.03.97 |21021 |95,20 | |90 |

|28.03.97 |21020 | |99,07 |288 |

|28.03.97 |21020 | |99,01 |300 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9