Банковская система РФ и проблемы ее формирования в условиях рыночной экономики

модель, которая описана и называется CAMEL . На основании ее большинство

банков рассчитывают лимиты на активные операции , управляют кредитными

рисками на межбанковском рынке.

Данная модель принадлежит перу многих аналитиков и банкиров . Она была

удостоена НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ , так как это была первая модель рейтинговой

оценки деятельности КБ .

3. CAMEL

"С" - capital adequacy, это показатель достаточности капитала,

определяющий размер собственного капитала банка, необходимый для гарантии

вкладчиков, и соответствие реального размера капитала необходимому.

"А" - asset quality, показатель качества активов, определяющий

степень "возвратности" активов и внебалансовых статей, а также финансовое

воздействие проблемных займов.

"М" - management, показатель качества управления (менеджмента), при

помощи которого оценивается система банковского менеджмента на основе

эффективности работы, устоявшейся политики, глубины и соблюдения законов

и инструкций.

"Е" - earnings, показатель доходности или прибыльности, с позиций ее

достаточности для будущего роста банка.

"L" - liguidiity, показатель ликвидности, определяющий достаточно ли

ликвиден банк, чтобы выполнять обычные и совершенно неожиданные

обязательства.

Некоторые из показателей CAMEL могут быть определены заочно, на основе

документов, поступающих в центральный банк, другие же требуют надзорной

проверки на месте для выяснения полной картины; таким образом, оценка

состояния банка при помощи данной системы может быть текущим процессом,

хотя лучше всего ее проводить в конце надзорной проверки.

Банковские супервизоры рассматривают капитал как главный источник

защиты вкладчиков . Банк с хорошим капиталом может пережить серьезные

убытки , не допустив , чтобы вкладчики потеряли свои деньги .

Важный компонент рейтинговой системы CAMEL - это менеджмент . Однако ,

его оценивают в последнюю очередь , по итогам всего остального .

- Безусловно, менеджмент оценивается субъективно и поэтому

относительные показатели не могут быть использованы, как это делается с

другими компонентами системы CAMEL.

- Оценка менеджмента начинается с оценки и "совершенства" банка.

- Банки с хорошим менеджментом должны иметь достаточный капитал,

хорошее качество активов, достаточную прибыль и удовлетворительную

ликвидность.

- Поэтому, супервизоры, использующие систему CAMEL, не оценивают

менеджмент до тех пор, пока не получат данные по остальным показателям.

Одинаково важно оценивать менеджмент на основе стратегии службы

рационализации управления и управляющих органов, взятых вместе.

- Стратегия создает специфические рамки для ключевых

характеристик банковской деятельности, таких как предоставление займов,

инвалюта и ликвидность, определяющих действия менеджеров.

- Служба рационализации управления и управляющие органы позволяют

обеспечить реализацию проводимой политики и придерживаться нужной

стратегии.

- Менеджмент также должен оцениваться в зависимости от выполнения

банком законов и регулятивных правил, включая своевременное и аккуратное

предоставление отчетов в ЦБ.

- В заключение супервизоры анализируют низшие слои управления на

предмет выявления потенциальных высших менеджеров банка. Четвертая часть

системы CAMEL - это оценка доходности Последний показатель системы CAMEL -

это оценка ликвидности Важно запомнить, что банк, хорошо следящих за своей

ликвидностью, должен быть способен выполнить свои обязательства без потерь.

После оценки всех компонентов , возможно оценить общий рейтинг банка ,

называемый сводным рейтингом ( COMPOSITE RATING )

Каждый показатель получает номер от "1" (хороший) до "5"

(неудовлетворительно).

Пять показателей складываются и делятся на 5 для получения сводной

оценки.

- Сводная оценка дает банковскому супервизору ясное представление о

том, является ли банк в целом "хорошим", "удовлетворительным",

"достаточным", "критическим" или "неудовлетворительным".

- Самым важным является то, что сводная оценка является важным

показателем степени необходимого вмешательства, которое должно быть

предпринято по отношению к банку со стороны контролирующих органов.

- Рейтинговая система CAMEL представляет собой

стандартизированный метод оценки банков, но ее эффективность зависит от

умения и объективности супервизоров, осуществляющих проверку и оценку

банков на регулярной основе.

Рейтинговая система CAMEL 1 = Strong (Сильный)

2 = Satiafactory (Удовлетворительный)

3 = Fair (Посредственный)

4 = Marginal (Критический)

5 = Unsatisfactory (Неудовлетворительный)

Сводный рейтинг = 1 (1- 1,4)

- Полностью здоров во всех отношениях

- Полученные данные не имеют существенного значения; Можно не менять

систему управления;

- Устойчив по отношению к внешним экономическим и финансовым

потрясениям

- Нет необходимости во вмешательстве органов надзора

Сводный рейтинг = 2 (1.5- 2.4)

- Практически полностью здоров

- Полученные критические данные не имеют существенного значения; Можно

не изменять стиль управления

- Стабилен и может успешно преодолевать колебания в деловом мире

- Вмешательство органов банковского надзора ограничено и

осуществляется лишь в том объеме, который необходим для исправления

выявленных недостатков.

Сводный рейтинг = 3 (2,5 - 3,4)

- Наличие финансовых, операционных или технических, слабостей,

варьирующих от допустимых уровней до неудовлетворительных

- Уязвим при неблагоприятных изменениях экономической ситуации

- Может легко разориться, если принимаемые меры по преодолению

слабостей оказываются неэффективными

- Дополнительное вмешательство органов банковского надзора с целью

устранения недостатков

Сводный рейтинг = 4 (3,5 - 4,4)

- Серьезные финансовые проблемы

- Сохранение нездоровой ситуации при отсутствии должного внимания

финансовым проблемам

- Без проведения корректирующих мер сложившаяся ситуация может

привести к подрыву жизнеспособности в будущем.

- Большая вероятность разорения

- Необходимы тщательный надзор и контроль, а также конкретный план

преодоления выявленных недостатков.

Сводный рейтинг 5 (4,5 - 5)

- Огромная вероятность разорения в ближайшее время

- Выявленные недостатки настолько опасны, что требуется срочная

поддержка со стороны акционеров или из других финансовых источников

-Без проведения корректирующих мероприятий вероятнее всего будет

ликвидирован, объединен с другими или приобретен.

На сегодняшний день в крупнейших банка РФ система оценки

кредитоспособности и финансовой устойчивости КБ строиться по следующим

направлениям:

1. Оперативное отслеживание всех явлений и тенденций в экономике и

банковском деле на макроэкономическом уровне .

2. Оперативное отслеживание всех явлений и тенденций в работе

конкретного банка , то есть изучение его клиентской базы , тенденций

изменения клиентской базы , выявление всех санкций и судебных

разбирательств в отношении банка , отслеживание неплатежей и случаев

нарушения законодательства банком , связи с мафиозными структурами ,

получение прочей конфиденциальной информации.

3. Анализ банковской отчетности и динамики изменения показателей

различной степени сложности.

- нормативы ЦБ к балансу

- расшифровки некоторых счетов баланса банка

- прочая информация , необходимая для расчетов К каждому заседанию

кредитного комитета отбирают банки , на которые необходимо установить или

пересмотреть лимит . На основании методики , разработанной на базе модели

CAMEL производиться расчет рейтинга банка , лимита на него . Данная

информация выноситься на рассмотрение Кредитного комитета , который

утверждает размер лимита . После этого , по выписке с кредитного комитета в

базу вводиться информация о сумме лимита на банк , дате ее пересмотра, и

т.д.

2.3. Международные банковские сети и системы

Существовавшая система межфилиальных оборотов Центрального Банка

оказалась не готова к организации расчетов в условиях перехода к рынку:

участились случаи задержки платежей, имели место хищения денежных средств

по подложным документам.

Такая ситуация сложилась вследствие многократного увеличения

количества предприятий и коммерческих банков. Центральный Банк оказался не

готов к обслуживанию возросшего количества операций. Сказалось

недостаточное техническое оснащение Расчетно-кассовых центров, отсутствие

надежных каналов связи. Обработка расчетно-денежных документов велась

вручную, не было отлаженного механизма контроля за их подлинностью.

Первым шагом на пути оздоровления расчетной системы явилась отмена

монополии Центрального Банка на проведение расчетных операций. Коммерческим

банкам было разрешено устанавливать прямые корреспондентские отношения для

проведения расчетов в рублях.

Центральным Банком также были предприняты шаги, направленные на

улучшение организации собственной системы межбанковских расчетов.

Значительно улучшено техническое оснащение Расчетно-кассовых центров,

внедряются городские, областные, межрегиональные системы прямых расчетов

через РКЦ. Таким образом удалось добиться некоторого улучшения системы

организации расчетов как по скорости прохождения платежей, так и по ее

надежности.

В достижении позитивных сдвигов в области организации безналичных

расчетов в масштабах всей страны прямые межбанковские корреспондентские

отношения играют безусловно положительную роль. По системе прямых

межбанковских корреспондентских отношений проходят значительные объемы

расчетных операций, что уменьшает нагрузку на РКЦ Центрального Банка.

Корреспондентские отношения способствуют развитию разнообразных форм

сотрудничества между банками.

В организации системы безналичных расчетов в России наметились

положительные сдвиги. Однако, в целом расчетная система не отвечает

требованиям мировых стандартов. Предстоит еще многое сделать.

На сегодняшний день определился, хотя еще далеко не окончательно, круг

коммерческих банков, сумевших создать собственные сети банков-

корреспондентов. Между ними развернулась конкурентная борьба на рынке

межбанковских расчетных услуг.

В результате конкурентной борьбы происходит снижение величины ставок

комиссионного вознаграждения за ведение операций по корреспондентским

счетам, повышаются проценты на кредитовый остаток. В настоящее время

большинство банков не взимают комиссии за операции по корреспондентским

счетам. Повышая проценты на кредитовые остатки по счетам банки снижают

маржу, получаемую от активных операций, проводимых за счет ресурсов на

корреспондентских счетах. Проценты по остаткам в настоящее время уже

практически достигли максимального уровня. Дальнейшее повышение

процентных ставок влечет за собой, либо увеличение объемов вложений в

высокодоходные, но рискованные операции, либо использование большей части

остатков в качестве кредитных ресурсов, что, в свою очередь, повышает риск

ликвидности.

Таким образом, ценовая конкуренция на межбанковском рынке расчетных

услуг постепенно уходит в прошлое. На первый план выходит повышение

качества проведения расчетных операций, расширение спектра предоставляемых

услуг.

Расчеты являются важнейшей функцией банков во всех странах, что

отличает их от других финансовых учреждений. Именно в этой сфере Инкомбанк

стал лидером среди российских коммерческих банков как по международным

расчетам, так и по расчетам внутри России и стран СНГ. Рассмотри на примере

этого банка, что позволило ему выйти на лидирующие позиции среди российских

банков именно в этой сфере банковских услуг.

Для качественного обеспечения расчетов Инкомбанк впервые в России

построил по международным стандартам здание собственного Расчетного Центра.

Расчетный Центр объединил основные подразделения банка, связанные с

организацией расчетных операции. Создание Расчетного Центра позволило

улучшить качество предоставляемых услуг и обеспечить оперативное решение

вопросов наших клиентов.

РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ

Инкомбанк первым среди коммерческих банков приступил к созданию

собственной системы безналичных электронных расчетов путем установления

прямых корреспондентских отношений с коммерческими банками. Сейчас

Инкомбанк имеет одну из самых больших по России и странам ближнего

зарубежья корреспондентскую сеть, которая насчитывает больше 500 прямых

банков-корреспондентов по расчетам в рублях и мягких валютах. Через

корреспондентскую сеть банка ежедневно проходит более 2500 иногородних

платежей.

Инкомбанк целенаправленно проводит работу по повышению качества

предоставляемых банкам-корреспондентам расчетных услуг путем

совершенствования технического и программного обеспечения Расчетного Центра

в сочетании с индивидуальным подходом к банкам-корреспондентам.

Техническое оснащение Расчетного Центра производилось в соответствии с

последними достижениями мировой техники. В качестве центрального

банковского компьютера используется компьютер NCR 3550. Ядром программно-

технического комплекса является является уникальная опто-волоконная

локальная вычислительная сеть, протяженностью около 60 километров,

спроектированная одной из ведущих западных фирм и объединяющая около 350

рабочих станций.

Для удобства работы с банками-корреспондентами специалистами банка

разработана межбанковская автоматизированная расчетная система "МАРС"

-пакет программ для оснащения автоматизированного рабочего места

корреспондента. Система "МАРС" разработана специалистами Банка в 1992 году

на базе международных форматов ISO и S.W.I.F.Т.. Программное обеспечение

позволяет автоматизировать процесс формирования, кодирования и отсылки

финансовых сообщений. Немаловажным является то, что обеспечение банков-

корреспондентов пакетом программ, а также обучение пользованию им,

производится бесплатно (снимки с экрана(как выглядит система) прилагаются).

Для качественного ведения операций по счетам, оперативного решения

возникающих в процессе работы вопросов каждому банку-корреспонденту

выделяется персональный операционист и консультант - сотрудник отдела

корреспондентских отношений. Это отличает нас от других "расчетных" банков

и позволяет оперативно решать любые возникающие у банков-корреспондентов

вопросы.

Планомерная работа по построению собственной расчетной системы привела

к тому, что в настоящее время около 85% иногородних рублевых платежей

клиентов Инкомбанка и его филиалов осуществляется через корреспондентскую

сеть.

РАСЧЕТЫ В СКВ

В настоящее время Инкомбанк осуществляет валютное обслуживание более 7

тыс. организаций, как резидентов, так и нерезидентов. Для обслуживания

клиентов и проведения валютно-финансовых операций на международных рынках

Инкомбанком открыты корреспондентские счета в более чем 50 иностранных

банках. Для проведения расчетов используется система S.W.I.F.Т., через

которую осуществляется более 2000 платежей в день.

Благодаря наличию прямых корреспондентских отношений с более чем 70

банками стран ближнего зарубежья Инкомбанк осуществляет расчеты с

Казахстаном, Украиной, Белоруссией, Молдовой, и другие государства.

Переводные операции в банки-корреспонденты осуществляются в течение 1-2

банковских дней.

Глава 3. Тенденции развития банковской системы.

Известно, что банковская система России прошла сложный путь развития в

рамках различных хозяйственных укладов. До революции и во времена НЭПа

банковская система России функционировала в условиях рыночной экономики и

основу ее составляли акционерные коммерческие банки. Затем наступил период

огосударствления собственности всех хозяйствующих субъектов, централизации

управления их деятельностью. Банковская система также претерпела

соответствующие изменения.

В связи с проведением экономических реформ рыночного типа в конце 80-х

годов начинается разгосударствление собственности и вновь происходит

акционирование государственных банков. Как грибы после дождя начинают

появляться новые коммерческие банки.

За период 1990-1993 годов число коммерческих банков на территории

России возросло более чем в 18 раз. В последнее время темпы роста числа

зарегистрированных банков снижаются. Хотя возможности экстенсивного

расширения банковской сферы еще не полностью исчерпаны, видимо, значимость

этой составляющей ее развития будет в дальнейшем относительно уменьшаться.

Это связано и с тем, что более жесткими становятся условия расширения

банковской системы: увеличиваются минимальные размеры уставного фонда,

денежно-кредитный рынок насыщается традиционными банковскими услугами,

возрастает конкуренция в банковской сфере, ограничителем для создания новых

банков выступает и нехватка высококвалифицированных специалистов. Главным

же в дальнейшем развитии банковской системы все больше будет становиться ее

качественное совершенствование.

3.1. Банковские “болезни” и возможные средства их излечения.

Катастрофы банков - неизбежная реальность во всем мире. Не успела

отшуметь история с банкротством британского инвестиционного банка Barings

PLC, как во Франции были обнародованы подробности финансового кризиса

широко известного банка Credit Lionnais. Главная причина, приводящая банки

к катастрофам, - это, говоря языком медицины, развитие их внутренних

болезней. Ими поражены и многие банки России, где в силу сочетания ряда

условий складывается особенно неблагоприятная ситуация. В 1994 году в

рамках полномочий по надзору Центральный банк отозвал лицензии у 65

коммерческих

банков, а в 1995 году ( по состоянию на середину марта) - уже у 41

банка. Тучи продолжают сгущаться - и не только над мелкими банковскими

учреждениями. Рассмотрим кратко неблагоприятные условия, в которых работают

отечественные банки.

Во-первых, коммерческий банк относиться к наиболее сложному типу

организационно-экономических и социальных систем. С одной стороны, это

-специфическое кредитно-финансовое учреждение, которое должно постоянно

обновлять используемые информационные технологии для повышения качества

выполнения операций на рынке банковских услуг. С другой стороны, банк

обладает основными признаками производственной системы, ориентированной на

массовое обслуживание клиентов. В этой системе важно уже не только качество

услуг, которое благодаря современным технологиям можно сделать очень

высоким, но также трудоемкость и себестоимость выполнения основных

операций. От качества функционирования этой системы зависит прибыль и

другие результаты.

Функционирование обеих систем обеспечивает еще одна - социальная. Банк

- живой организм, который состоит из отдельных работников, свойства и

качества которых, как казалось бы, должны суммироваться в некий общий

результат. Однако результат деятельности банка на самом деле - это далеко

не сумма свойств и качества его работников. Социальная система, вбирая в

себя элементы, приобретает и новые свойства, возникающие в процессе

взаимодействия его элементов. А эти свойства могут быть направлены и не на

пользу банку, хотя никто из работников в отдельности или его руководителей

зла своему банку не желает.

Во-вторых, объективные условия для возникновения болезней российских

банков создал их стремительный рост. В реальной жизни (и не только в живой

природе) наблюдается обратная зависимость между скоростью роста системы и

ее качеством, выражающимися, например, в надежности или прочности

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5