Ликвидность и платежеспособность банка

|Защищенный капитал |110 429 |

|Уставный фонд |160 001 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |24,350% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |34,965% |

|Кросс-коэффициент |132,228% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |27,250% |

|Коэффициент защищенности капитала |56,161% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |122,892% |

|Итоговый балл надежности |31,302 |

Таблица 29

|KZI Bank | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |212 147 |

|Работающие активы |281 889 |

|Ликвидные активы |984 069 |

|Обязательства до востребования |1 049 350|

|Суммарные обязательства банка |1 111 351|

|Защищенный капитал |41 182 |

|Уставный фонд |72 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |75,259% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |93,779% |

|Кросс-коэффициент |394,251% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |92,253% |

|Коэффициент защищенности капитала |19,412% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |294,649% |

|Итоговый балл надежности |85,483 |

Таблица 30

|Казкоммерц-Газпромбанк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |163 570 |

|Работающие активы |99 059 |

|Ликвидные активы |36 554 |

|Обязательства до востребования |11 654 |

|Суммарные обязательства банка |31 511 |

|Защищенный капитал |16 541 |

|Уставный фонд |95 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |165,124% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |313,661% |

|Кросс-коэффициент |31,810% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |168,497% |

|Коэффициент защищенности капитала |10,112% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |172,179% |

|Итоговый балл надежности |166,748 |

Таблица 31

|АБН АМРО Банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |1 027 717|

|Работающие активы |2 038 270|

|Ликвидные активы |2 230 643|

|Обязательства до востребования |2 446 603|

|Суммарные обязательства банка |3 655 288|

|Защищенный капитал |199 911 |

|Уставный фонд |603 500 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |50,421% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |91,173% |

|Кросс-коэффициент |179,333% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |66,494% |

|Коэффициент защищенности капитала |19,452% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |170,293% |

|Итоговый балл надежности |60,687 |

Таблица 32

|Турецко-Казахстанский международный банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |110 008 |

|Работающие активы |89 984 |

|Ликвидные активы |245 711 |

|Обязательства до востребования |160 542 |

|Суммарные обязательства банка |239 219 |

|Защищенный капитал |12 287 |

|Уставный фонд |67 350 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |122,253% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |153,051% |

|Кросс-коэффициент |265,846% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |107,850% |

|Коэффициент защищенности капитала |11,169% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |163,338% |

|Итоговый балл надежности |113,944 |

Таблица 33

|Банк Китая в Казахстане | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |558 150 |

|Работающие активы |432 204 |

|Ликвидные активы |1 022 483|

|Обязательства до востребования |657 210 |

|Суммарные обязательства банка |968 534 |

|Защищенный капитал |47 737 |

|Уставный фонд |259 682 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |129,140% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |155,579% |

|Кросс-коэффициент |224,092% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |110,499% |

|Коэффициент защищенности капитала |8,553% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |214,936% |

|Итоговый балл надежности |117,284 |

Таблица 34

|TexaKaBank | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |229 391 |

|Работающие активы |612 926 |

|Ликвидные активы |460 693 |

|Обязательства до востребования |749 110 |

|Суммарные обязательства банка |1 147 509|

|Защищенный капитал |68 889 |

|Уставный фонд |94 500 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |37,426% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |61,499% |

|Кросс-коэффициент |187,218% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |46,151% |

|Коэффициент защищенности капитала |30,031% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |242,742% |

|Итоговый балл надежности |47,852 |

Таблица 35

|Lariba Bank | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |130 037 |

|Работающие активы |110 836 |

|Ликвидные активы |40 016 |

|Обязательства до востребования |55 215 |

|Суммарные обязательства банка |58 641 |

|Защищенный капитал |33 089 |

|Уставный фонд |100 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |117,324% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |72,473% |

|Кросс-коэффициент |52,908% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |124,665% |

|Коэффициент защищенности капитала |25,446% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |130,037% |

|Итоговый балл надежности |91,193 |

Таблица 36

|Алматинский Торгово-Финансовый Банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |147 567 |

|Работающие активы |400 790 |

|Ликвидные активы |674 028 |

|Обязательства до востребования |819 195 |

|Суммарные обязательства банка |1 005 506|

|Защищенный капитал |61 057 |

|Уставный фонд |110 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |36,819% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |82,279% |

|Кросс-коэффициент |250,881% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |73,106% |

|Коэффициент защищенности капитала |41,376% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |134,152% |

|Итоговый балл надежности |56,658 |

Таблица 37

|Казкоммерцбанк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |3 326 025|

|Работающие активы |13 920 |

| |065 |

|Ликвидные активы |3 966 447|

|Обязательства до востребования |9 533 485|

|Суммарные обязательства банка |16 823 |

| |555 |

|Защищенный капитал |739 824 |

|Уставный фонд |2 030 500|

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |23,894% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |41,605% |

|Кросс-коэффициент |120,858% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |27,974% |

|Коэффициент защищенности капитала |22,243% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |163,803% |

|Итоговый балл надежности |31,140 |

Таблица 38

|ЦелинЭнергоБанк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |40 650 |

|Работающие активы |39 598 |

|Ликвидные активы |20 480 |

|Обязательства до востребования |27 746 |

|Суммарные обязательства банка |36 032 |

|Защищенный капитал |3 498 |

|Уставный фонд |36 740 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |102,657% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |73,812% |

|Кросс-коэффициент |90,994% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |66,546% |

|Коэффициент защищенности капитала |8,605% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |110,642% |

|Итоговый балл надежности |76,247 |

Таблица 39

|Темирбанк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |916 430 |

|Работающие активы |831 169 |

|Ликвидные активы |1 555 392|

|Обязательства до востребования |1 392 949|

|Суммарные обязательства банка |1 882 512|

|Защищенный капитал |286 690 |

|Уставный фонд |250 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |110,258% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |111,662% |

|Кросс-коэффициент |226,490% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |97,852% |

|Коэффициент защищенности капитала |31,283% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |366,572% |

|Итоговый балл надежности |101,850 |

[pic]

Рис. №1. Соотношение риска и прибыли

[pic]

Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.

[pic]

Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов

[pic]

Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

-----------------------

[1] Под ликвидностью банков понимается их способность своевременно

выплачивать деньги по своим обязательствам.

[2] Каждый прогон программы дает только одно решение. На практике

руководство может пропустить программу несколько раз, чтобы проверить

эффект изменении некоторых ограничений или оцениваемых взаимосвязей.

[3] Недостаток места требует предельно упрошенного изложения линейного

программирования. Одним из упрощений является допущение, что издержки по

управлению различными видами активов прямо пропорциональны суммам,

вложенным в эти активы. Совершенно очевидно, что осуществление операций с

облигациями правительства на сумму 100 млн. долл. не обойдется банку в 10

раз дороже, чем аналогичная операция на сумму 10 млн. долл.

[4] Остаток по балансовому счету 010 берется в расчет собственного капитала

в пределах зарегистрированного уставного фонда банка.

[5] Здесь и далее будут использоваться эти обозначения, если иное не будет

оговорено в тексте.

[6] Рассматривается деятельность банка, осуществляющего только кредитные

вложения.

[7] С целью упрощения анализа, учитывая равенство объемов ресурсов и

кредитных вложений сроком до одного гола, здесь был использован показатель

Т-1. В практической деятельности банка его необходимо исчислять с учетом

фактической временной динамики данной категории ресурсов и кредитных

вложений. Временной период использования ресурсов и погашения ссуд сроком

свыше 5 лет, а также бессрочных пассивов оценен в 10 лет.

[8] В данном случае необходимо делать поправку на инфляцию. В условиях

нестабильного денежного обращения выдача краткосрочных ссуд менее

инфляционно опасна. Избежать таких потерь позволяет введение в процентную

ставку компонентов, обеспечивающих сохранность ссуженной стоимости.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13